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Detalles de la obra

Título:
Arch
Subtítulo:
selected readings
Autor(es):
Engle, Robert F., ed.
Pie de imprenta:
Oxford: Oxford University, c1995
Descripción física:
xviii, 403 p. grafs. 24 x 16 cm.
Idioma:
Inglés
ISBN:
0-19-877432-X
Resumen:
Contiene: 1. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. 2. Estimating time-varying risk premia in the term structure: the ARCH-M model. 3. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. 4. Expected stock returns and volatility. 5. Conditional heteroskedasticity in asset returns: a new approach. 6. Semiparametric ARCH models. 7. Measuring and testing the impact of news on volatility. 8. Stationarity and persistence in the GARCH (1,1) model. 9. ARCH models as diffusion approximations. 10. Temporal aggregation of GARCH processes. 11. A capital-asset pricing model with time-varying covariances. 12. Multivariate stochastic variance models. 13. Asset pricing with a FACTOR-ARCH covariance structure: empirical estimates for treasury bills. 14. Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates: a multivariate generalized ARCH model. 15. Forecasting volatility and option prices of the S&P 500 index. 16. Stock market volatility and the information content of stock index options. 17. Implied ARCH models from options prices. 18. Meteor showers or heat waves? heteroskedastic intra-daily volatility in the foreign exchange market.
Referencias bibliográficas:
Incluye Bibliografía
Título serie:
Advanced texts in econometrics
Ubicación física:
330.015 195 / ENGa
Tipo de material:
[Material Impreso]