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Detalles de la obra

Título:
Practical financial econometrics
Autor personal:
Alexander, Carol
Pie de imprenta:
Chichester: John Wiley & Sons, c2008
Descripción física:
1 CD-ROM
Idioma:
Inglés
Resumen:
Contiene hojas de cálculo de Excel interactivas con ejemplos empíricos y estudios de casos específicos referidos a los contenidos del libro. Incluye: Principal component analysis of yield curves with 60 maturities. Estimation of symmetric and asymmetric, normal and Student t GARCH and EGARCH parameters. Simulation of normal mixture and Markov switching GARCH returns. Estimation of Markov switching models (Eviews code). GARCH term structure forecasting with volatility targeting. Cointegration based index tracking and pairs trading models. Normal, Student t, Gumbel, Clayton, normal mixture copula densities. Simulation from bivariate distributions defined by various marginals and copulas. Monte Carlo simulation from quantile distributions. Copula quantile regression.
Notas:
Material acompañante de Market risk analysis, v.2. Solicitar por 658.155 ALEm v.2
Tipo de material:
[Material Electrónico]