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Detalles de la obra

Título:
Practical financial econometrics
Autor(es):
Alexander, Carol
Pie de imprenta:
Chichester: John Wiley & Sons, c2008
Descripción física:
v.2, xxx, 396 p. grafs. 25 x 17 cm.
Idioma:
Inglés
Material acompañante:
1 CD-ROM. Solicitar por CD 373
ISBN:
978-0-470-99801-4
Resumen:
Contiene: II.1. Factor models. II.2. Principal component analysis. II.3. Classical models of volatility and correlation. II.4. Introduction to GARCH models. II.5. Time series models and cointegration. II.6. Introduction to copulas. II.7. Advanced econometric models. II.8. Forecasting and model evaluation.
Referencias bibliográficas:
Incluye Bibliografía
Información adicional:
Acceda al registro de la obra completa
En:
Market risk analysis. 4 vol..
Ubicación física:
658.155 / ALEm - RIESGO
Tipo de material:
[Material Impreso]