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Detalles de la obra

Título:
Credit risk measurement in and out of the financial crisis
Subtítulo:
New approaches to value at risk and other paradigms
Autor(es):
Saunders, Anthony; Allen, Linda
Pie de imprenta:
Hoboken: John Wiley & Sons, c2010
Edición:
3rd.ed.
Descripción física:
xvi, 380 p. grafs. 24 x 16 cm.
Idioma:
Inglés
ISBN:
978-0-470-47834-9
Resumen:
Contiene: I. Bubbles and crises: the global financial crisis of 2007-2009.- 1. Setting the stage for financial meltdown. 2. The three phases of the credit crisis. 3. The crisis and regulatory failure.- II. Probability fo default estimation.- 4. Loans as options: the moody´s KMV model. 5. Reduced form models: Kamakura´s risk manager. 6. Other credit risk models.- III. Estimation of other model parameters.- 7. A critical parameter: loss given default. 8. The credit risk of portfolios and correlations.- IV. Putting the parameters together.- 9. The VAR approach: creditmetrics and other models. 10. Stress testing credit risk models: algorithmics mark-to-future. 11. RAROC models.- V. Credit risk tranfer mechanisms.- 12. Credit derivatives. 13. Capital regulation.
Referencias bibliográficas:
Incluye Bibliografía
Título serie:
Wiley finance series
Ubicación física:
332.7 / SAU - RIESGO
Tipo de material:
[Material Impreso]