Detalles de la obra

Título:
Evaluación de modelos paramétricos para el cálculo de curvas de rendimientos
Subtítulo:
una aplicación al mercado uruguayo
Autor(es):
Aguirre, Mercedes
Pie de imprenta:
Montevideo: Universidad ORT Uruguay, 2012
Descripción física:
67 p. grafs.. Impreso
Nota de tesis:
Tesis (Master). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Montevideo, 2012. Calificación: 88/100
Título obtenido:
Entregado como requisito para la obtención del título de Master en Dirección Financiera
Tutor:
Juan Manuel Julio
Limitaciones de acceso:
Sólo para consulta en sala
Resumen:
El estudio aborda la estimación de las tasas de interés para diferentes plazos futuros en el mercado uruguayo. Evalúa el desempeño de los modelos paramétricos de Nelson & Siegel. La extensión de Svensson y variaciones de los mismos en su aplicación para el mercado uruguayo de deuda denominada en pesos ajustados por la Unidad Indexada. Los resultados son comprados con los obtenidos a través del modelo utilizado por la Bolsa Electrónica de Valores, basado en la metodología Spline introducida por De Boor y Mc Culloch. Se concluye que los modelos paramétricos son los más adecuados dadas las condiciones de liquidez del mercado local.
Referencias bibliográficas:
Incluye Bibliografía
Idioma:
Español
Tipo de material:
[Trabajo Final de Carrera]
Ubicación física:
332.632 3 / AGU-T.KN