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Detalles de la obra

Título:
Using stata
Subtítulo:
for principles of econometrics
Autor(es):
Adkins, Lee C.; Carter Hill, R.
Pie de imprenta:
New York: John Wiley & Sons, c2008
Edición:
3rd.ed.
Descripción física:
459 p. il. 28 x 22 cm.
Idioma:
Inglés
ISBN:
978-0-470-18546-9
Resumen:
Contiene: 1. Introducing stata. 2. Simple linear regression. 3. Interval estimation and hyphothesis testing. 4. Prediction, goodness of fit and modeling issues. 5. Multiple linear regression. 6. Further inference in the multiple regression model. 7. Nonlinear relationships. 8. Heteroskedasticity. 9. Dynamic models, autocorrelation and forecasting. 10. Random regressors and moment based estimation. 11. Simultaneous equations models. 12. Nonstationary time series data and cointegration. 13. An introduction to macroeconometrics: VEC and VAR models. 14. An introduction to financial econometrics: time-varying volatility and ARCH models. 15. Panel data models. 16. Qualitative and limited dependent variable models.
Ubicación física:
330.015 195 / ADK
Tipo de material:
[Material Impreso]