Detalles de la obra

Título:
Computational finance 1999
Autor(es):
Abu-Mostafa, Yaser S., ed.; Weigend, Andreas S., ed.; Lo, Andrew W., ed.; LeBaron, Blake, ed.
Pie de imprenta:
Cambridge: MIT, 1999
Descripción física:
713 p. diagrs., tbls., grafs.
Idioma:
Inglés
ISBN:
978-0-262-63191-4
Resumen:
Contiene: I. Risk management and portfolio optimization. II. Volatitlity. III. Time series methods. IV. Dynamic trading strategies. V. Heterogeneus agents. VI. Credit risk. VII. Option pricing.
Referencias bibliográficas:
Incluye Bibliografía
Ubicación física:
332.028 5 / ABU
Tipo de material:
[Material Impreso]