Detalles de la obra

Título:
El poder informativo de la Yield Curve
Subtítulo:
una aproximación al caso uruguayo
Autor(es):
Gutiérrez, Wilson; Labella, Mauro; Sapriza, Horacio
Pie de imprenta:
Montevideo: Universidad ORT Uruguay, 1999
Descripción física:
40 [3] p. tbls..
Nota de tesis:
Proyecto Integrador (Diploma). Universidad ORT Uruguay, Facultad de Administración y Ciencias Sociales. Montevideo, 1999. Calificación: 85/100
Título obtenido:
Entregado como requisito para la obtención del título de
Tutor:
Fernando Lorenzo
Resumen:
El objetivo del trabajo es el estudio del poder predictivo de la estructura de tasas de interés sobre variables que actúan en las decisiones financieras en la plaza uruguaya. Se consideran como relevantes: la evolución del nivel de actividad, la inflación y la tasa de interés real. Se realiza una revisión bibliográfica de la literatura empírica más relevante sobre el tema, se seleccionan modelos de regresión que vinculan distintas metodologías de "yield curve" a las variables sujetas a explicación, y se lleva a cabo un análsis de la significación predictiva de las variables observables de dichos modelos en el Uruguay
Referencias bibliográficas:
Incluye Bibliografía
Idioma:
Español
Tipo de material:
[Trabajo Final de Carrera]
Ubicación física:
332.84 / GUT-PI.DF