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Time series analysis [Material Impreso]

Por: Hamilton, James DDatos de publicación: Princeton: Princeton University, 1994Descripción: 799 p. grafsISBN: 978-0-691-04289-3Tema(s): ECONOMETRIA | COINTEGRACION | ANALISIS DE COVARIANZA | SERIES TEMPORALES | PREVISION | VECTORES AUTORREGRESIVOS-VAR | MODELOS AUTORREGRESIVOSResumen: Contiene: 1.Difference equations.- 2.Lag operators.- 3.Stationary ARMA Processes.- 4.Forecasting.- 5.Maximum likehood estimation.- 6.Spectral analysis.- 7.Asymptotic distribution theory.- 8.Linear regression models.- 9.Linear systems of simultaneous equations.- 10.Covariance-stationary vector processes.- 11.Vector autoregressions.- 12.Bayesian analysis.- 13.The Kalman filter.- 14.Generalized method of moments.- 15.Models of nonstationary time series.- 16.Processes with deterministic time trends.- 17.Univariate processes with unit roots.- 18.Unit roots in multivariate time series.- 19.Cointegration.- 20.Full-information maximum likelihood analysis of cointegrated systems.- 21.Time series models of heteroskedasticity.- 22.Modeling time series with changes in regime
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Contiene: 1.Difference equations.- 2.Lag operators.- 3.Stationary ARMA Processes.- 4.Forecasting.- 5.Maximum likehood estimation.- 6.Spectral analysis.- 7.Asymptotic distribution theory.- 8.Linear regression models.- 9.Linear systems of simultaneous equations.- 10.Covariance-stationary vector processes.- 11.Vector autoregressions.- 12.Bayesian analysis.- 13.The Kalman filter.- 14.Generalized method of moments.- 15.Models of nonstationary time series.- 16.Processes with deterministic time trends.- 17.Univariate processes with unit roots.- 18.Unit roots in multivariate time series.- 19.Cointegration.- 20.Full-information maximum likelihood analysis of cointegrated systems.- 21.Time series models of heteroskedasticity.- 22.Modeling time series with changes in regime

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